Técnicas De Gestión De Dinero

Técnicas de gestión de dinero Por Dan Blystone El criterio de Kelly El criterio de Kelly fue desarrollado originalmente por John Kelly, mientras trabajaba para ATTS Campana Laboratorio. Cuando el método fue publicado en 1956 fue utilizado por primera vez por la comunidad de juego, y más tarde considerada como una herramienta dinero monagement efectiva por la comunidad inversora. El Criterio Kelly mira dos entradas principales: W La probabilidad de que un comerciante / sistema dado será un ganador. R La cantidad de victorias Ratio / Pérdida de ganado de las operaciones dividido por la cantidad que gana pierde de pérdida de los oficios. El porcentaje Kelly se deriva el uso de estos en una ecuación de la siguiente manera: Kelly% = W - [(1 - W) / R] El porcentaje Kelly se utiliza para mostrar su tamaño óptimo posición. Por ejemplo, un porcentaje de Kelly de 0,08 sugiere que usted debe tomar una posición 8% en los valores en su cartera. En los juegos de azar la fórmula determina el porcentaje de capital que se apostó en cada iteración del juego. Kellys fórmula fue utilizada por Edward O. Thorp, tanto en el blackjack y en el mercado de valores. Método óptimo-f de Ralph Vince tiene como objetivo mostrar la cantidad óptima a arriesgar en cada operación para maximizar los beneficios de la cantidad de capital de riesgo en una operación determinada. Ralph Vince analizó muchos sistemas como programador de computadoras para Larry Williams, ganador del Campeonato del Mundo 1987 Copa del comercio de futuros. Optimal Formula f Number_of_shares = (Optimal_F * Current_Capital / starting_risk_per_unity_of_assets) / Security_Price donde el riesgo de partida = pérdida máxima en el comercio (en%). El sistema Martingala Martingala es un sistema de gestión de dinero donde el tamaño de las inversiones aumenta continuamente después de las pérdidas. El principio detrás del sistema de Martingala es que estadísticamente no se puede perder todo el tiempo, y por lo tanto usted debe aumentar la cantidad asignada en las inversiones, en previsión de un aumento futuro. Al aumentar continuamente tamaño de la posición de la teoría sostienen que el comerciante va a salir rentable sin embargo, esto supone, por supuesto, una fuente ilimitada de capital. Lucha contra el Sistema Martingala El sistema anti Martingala es la inversa de la anterior en la que se toma más riesgo después de las ganancias y el riesgo se estrecha después de las pérdidas. La regla del 2 por ciento es un concepto ampliamente celebrado en la administración del dinero. La regla del 2% afirma que nunca se debe arriesgar más del 2% de su capital de la cuenta en una sola operación. Mercado Asistente Larry Hite "Nunca arriesgue más del 1% del capital total en cualquier comercio. Por única arriesgando 1%, soy indiferente a cualquier comercio individual ". La regla 6% presentado por Alexander Elder en 'Entra en mi Trading Room' establece que si el valor de su cuenta cae 6% por debajo de su valor de cierre del mes anterior se debe dejar de operar durante el resto del mes. Recuperación de Patrimonio Perdido Cuando se pierde dinero en el comercio el porcentaje de su retorno de su capital restante tiene que ser sorprendentemente alto para recuperar el patrimonio perdido. Considere los siguientes porcentajes necesarios para recuperarse de las pérdidas porcentuales significativos en su cuenta: Una pérdida de capital 25% requiere un retorno de 33% para recuperar el ex valor patrimonial. Una pérdida de Equidad 50% requiere un retorno del 100% para recuperar el ex valor patrimonial. Una pérdida de Equidad 75% requiere un retorno de 400% para recuperar el ex valor patrimonial. Deje de estrategias de pérdida Hay un número de diferentes formas de abordar el uso de órdenes de stop loss como parte de una estrategia de manejo de dinero: Detener la Equidad. Aquí el comerciante corre el riesgo de un porcentaje fijo de su capital en un comercio y la utiliza para determinar la colocación de la orden de stop loss. Gráfico Detener. Esta técnica utiliza analyis técnicos como apoyo y niveles de resistencia para determinar la posición de la orden de stop loss. Detener la volatilidad. Este método utiliza la volatilidad como una medida de dónde colocar la orden de stop loss en un mercado altamente volátil la pérdida debe ser más amplia y en un ajuste de la parada debe ser más estricto menor volatilidad. Tamaño de la posición en el sistema de comercio de la tortuga The Turtles utiliza una posición de riesgo porcentaje constante basada en la volatilidad de tamaño algoritmo. Vea lo siguiente para más información sobre el Sistema de la tortuga de comercio: Ver también la presentación Jeff Quintos en la administración del dinero ¿Cómo un profesional se encarga de su capital comercial aquí: