Comercio De Materias Primas Con Matlab - Backtesting Con Distintos Parámetros

Comercio de materias primas con MATLAB - Backtesting con distintos parámetros A menudo es una buena idea para comprobar el rendimiento de una estrategia de negociación backtested con un trozo de datos de mercado que no ha sido previamente probado en. A principios de este seminario, habíamos dividido nuestros datos en dos: un conjunto de entrenamiento, y un conjunto de pruebas. En este guión, primera prueba de rendimiento de nuestra estrategia en la prueba de conjunto de datos (datos de las materias primas que van desde enero 2006 a mayo 2013), después de lo cual ponemos a prueba nuestra estrategia en el conjunto combinado de datos (conjunto de entrenamiento y de prueba). Generamos parcelas de rendimiento relativo, como antes, la comparación de la tasa compuesta anual, la relación de Sortino, ratio de Sharpe y detracciones máximos para nuestra estrategia de puesta al día en comparación con el impulso de una estrategia de comprar y mantener. 1. Backtest con distintos parámetros En esta sección ponemos a prueba el rendimiento de nuestra estrategia con una prueba de conjunto de datos de las materias primas (enero 2006 - mayo 2013). 2. Generar parcelas de rendimiento relativo En esta sección se genera parcelas de rendimiento relativo comparando nuestra estrategia con una estrategia de comprar y mantener. 2013 The MathWorks, Inc. Comercio de materias primas con MATLAB - Backtesting con distintos parámetros A menudo es una buena idea para comprobar el rendimiento de una estrategia de negociación backtested con un trozo de datos de mercado que no ha sido previamente probado en. A principios de este seminario, habíamos dividido nuestros datos en dos: un conjunto de entrenamiento, y un conjunto de pruebas. En este guión, primera prueba de rendimiento de nuestra estrategia en la prueba de conjunto de datos (datos de las materias primas que van desde enero 2006 a mayo 2013), después de lo cual ponemos a prueba nuestra estrategia en el conjunto combinado de datos (conjunto de entrenamiento y de prueba). Generamos parcelas de rendimiento relativo, como antes, la comparación de la tasa compuesta anual, la relación de Sortino, ratio de Sharpe y detracciones máximos para nuestra estrategia de puesta al día en comparación con el impulso de una estrategia de comprar y mantener. 1. Backtest con distintos parámetros En esta sección ponemos a prueba el rendimiento de nuestra estrategia con una prueba de conjunto de datos de las materias primas (enero 2006 - mayo 2013). 2. Generar parcelas de rendimiento relativo En esta sección se genera parcelas de rendimiento relativo comparando nuestra estrategia con una estrategia de comprar y mantener. 2013 The MathWorks, Inc.